Volume segmenté du temps - L'oscillateur idéal pour les marchés automatisés Auteur: Martha Stokes CMT Janvier 21, 2015 La structure du marché moderne emploie des types d'ordre qui sont automatisés, ce qui crée des modèles différents sur les graphiques. Cela nécessite un type différent d'oscillateur pour la meilleure analyse technique. Bien que la plupart des commerçants techniques connaissent et utilisent les oscillateurs de prix et de temps, peu utilisent des oscillateurs de volume. Les oscillateurs de volume sont uniquement différents des oscillateurs de prix. Au lieu de signaler une action de sur-achat ou de survente, l'oscillateur de volume fournit des informations beaucoup plus précieuses sur ce qui se passe avec le cours de l'action avant que le prix se déplace réellement. Cela donne aux commerçants techniques un indicateur avancé qui indique la direction du prix, les mouvements d'évasion, les lancements de mouvement, et les fonds ou les sommets avant l'action de prix. Les oscillateurs de volume peuvent être basés sur la quantité et le temps, ou quelques-uns sont des indicateurs hybrides basés sur la quantité, le prix et le temps. Les meilleurs hybrides suivent les modèles d'accumulation et de distribution. Le prix le plus populaire et l'oscillateur de temps est stochastique, écrit par George Lane dans les années 1950, lorsque le marché a été lié à la limite dans un modèle latéral large depuis plusieurs années. Il a la ligne haute classique à 80 conditions de sur-achat de signalisation pour le prix, et la ligne basse à 20, qui a été considérée survendu. En revanche, les oscillateurs volumiques n'ont pas de lignes de surdéveloppement, mais ont au contraire une ligne centrale qui est le niveau d'oscillation de l'indicateur. Time segmentled volume (TSV) est un oscillateur de volume, et considéré comme l'un des meilleurs oscillateurs de volume jamais écrit. Il a été conçu par Don Worden, le seul rédacteur d'indicateurs à consacrer tout son travail à l'élaboration d'indicateurs quantitatifs qui pourraient révéler et disséminer les activités de gros lots et de petits lots. Il s'agit d'un aspect crucial de l'identification piscine sombre, l'activité grand-lot, qui est si répandue dans le marché automatisé d'aujourd'hui. Comment interpréter le volume segmenté en fonction du temps Le TSV oscille autour d'une ligne centrale. Lorsque la ligne d'indicateur est au-dessus de la ligne d'oscillation centrale, les grands lots achètent. Quand elle tend vers le bas, et commence à osciller au-dessous de la ligne médiane, il s'agit de la distribution. L'exemple de graphique 1 ci-dessous montre que TSV est stable au-dessus de sa ligne médiane, oscillant dans un modèle serré pendant une phase de construction de plate-forme pour le stock. Les plates-formes sont un nouveau modèle latéral qui se produit souvent dans nos marchés modernes en raison des commandes contrôlées entre crochets que les fonds géants utilisent pour l'accumulation et la distribution. Les plates-formes ont tendance à avoir des hauts et des bas très constants pour la gamme et sont beaucoup plus étroites que les gammes de négociation typiques qui ne forment pas des hauts et des bas cohérents. Des plates-formes se produisent pendant la plate-forme-état du marché, lorsque les piscines sombres accumulent régulièrement le stock. Ce sont des marchés conservateurs, que la plupart des commerçants techniques appellent souvent volatiles, mais ils sont en fait une action de prix très contrôlée. Chaque fois que les hauts et les bas d'un modèle latéral sont cette constante, TSV est l'indicateur rare qui peut exposer la rupture avant que le prix ne breakout. L'utilisation d'une moyenne mobile exponentielle (EMA) avec TSV fournit le signal de croisement facile à lire avant le déplacement en cascade. C'est un énorme avantage pour les traders techniques, en particulier pendant les marchés latéraux houleux. Être capable de voir le pattern breakout crossover signal sur TSV permet aux commerçants d'obtenir en avant de la rupture. L'exemple de graphique ci-dessous est un autre signal de croisement TSV après un motif de compression pendant une formation de fond de base. Les avantages des oscillateurs volumétriques tels que le volume segmenté en temps est que les fonds géants qui négocient sur les plates-formes ATS Dark Pool ne déplacent pas le prix pendant qu'ils accumulent ou distribuent. Par conséquent, seuls les indicateurs de quantité sont capables de révéler leur activité avant les mouvements de prix en raison de la forte dominance d'achat des fonds géants. Les modèles d'achats incrémentaux dans les fonds sont facilement révélés avec TSV. Un des avantages distincts de l'utilisation de TSV est sa capacité à montrer une formation de fond, avant le bas montrant sur le prix. L'exemple de graphique ci-dessous est un graphique avec la formation V Bottom distincte sur le graphique TSV. Le bas du V commence lorsque l'indicateur TSV pointe vers le bas pour atteindre le bas de son graphique. Cela signale avant le modèle d'inversion de prix et longue bougie blanche. L'indicateur TSV grimpe régulièrement vers le haut vers la ligne centrale même pendant que les actions glissent vers le bas en raison de la vente tardive shorters, qui tentent de vendre à court tandis que les fonds géants sont tranquillement accumuler le stock comme chasseurs de bonnes affaires via Dark Pools. Les opérations de lot géant cachées entraînent souvent des transactions de béquilles pour les vendeurs qui utilisent des oscillateurs de prix et de temps ou d'autres indicateurs de prix, mais qui n'utilisent pas d'indicateurs quantitatifs. L'exemple de graphique ci-dessous montre un autre fond V sur TSV, et comment cela se développe rapidement en un fond à court terme complété. Avec 80 de toutes les commandes du marché maintenant entièrement automatisé, les modèles de prix ne définissent pas toujours clairement un fond jusqu'à ce que le déplacement vers le haut a déjà eu lieu. Souvent, le prix n'a pas les formes traditionnelles bottoming la plupart des commerçants techniques ont appris. Ce type de fond nécessite un fond en forme de volume segmenté en V pour révéler qu'un fond est en cours et que le contrôle du prix s'est déplacé des vendeurs vers les acheteurs de chasse à l'amiable. Un autre motif très précieux avec l'oscillateur de volume TSV est la formation de garniture. C'est une indication majeure que le stock est sur le point de former un sommet. L'indicateur de TSV expose le modèle de distribution des Piscines sombres vendant tranquillement le stock même tandis que les acheteurs de petit lot poussent le prix jusqu'au dernier haut avant la correction. L'exemple de graphique ci-dessous montre comment être en mesure de voir la formation Top sur TSV, permet aux commerçants techniques de bien planifier avant le stock topping et la correction ultérieure. Cela permet d'économiser de nombreux commerçants swing de whipsaw action et la perte de métiers. Il permet également à l'opérateur swing d'entrer dans le mode court vendre plus tôt pour plus de rentabilité. Contrairement à la plupart des oscillateurs de prix et de temps qui sont conçus principalement pour les conditions du marché de gamme de négociation, oscillateurs de volume de travail dans la plupart des conditions du marché et sont particulièrement utiles dans les conditions de marché modérément tendances, plate-forme, fond, topping et vélocité. TSV est l'un des meilleurs des oscillateurs volumiques, car il ne fournit pas seulement l'oscillation de volume, mais définit si le volume est l'accumulation ou la distribution. Le TSV est un indicateur principal à contre-courant, prévoyant précoce le risque d'un sommet et le début d'une formation de fond aux premiers stades de l'une ou l'autre. TSV a beaucoup de modèles de signaux différents, y compris les pointes, top et modèles de fond, et les modèles d'accumulation ou de distribution. L'application d'un indicateur subordonné, tel qu'une moyenne mobile exponentielle, une régression linéaire en mouvement ou des lignes de régression linéaire, aide à définir des motifs contrariants et des croisements ou divergences. TSV peut également être combiné sur le tableau avec Bollinger Bands (B) pour un indicateur unique pour les commerçants de position. Les oscillateurs de volume sont des indicateurs importants pour tous les styles de trading. Plus de lectures connexes de Martha Stokes. Avertissement: Toutes les déclarations sont les opinions de TechniTrader, ses instructeurs et / ou employés, et ne doivent pas être interprétées comme autre chose qu'une opinion. TechniTrader n'est pas un courtier ou un conseiller en placement, il est strictement un service éducatif. Il existe un risque lié à la négociation d'actifs financiers et de produits dérivés. La diligence raisonnable est requise pour tout investissement. Il ne faut pas supposer que les méthodes ou techniques présentées ne peuvent pas entraîner de pertes. Les exemples présentés sont uniquement à des fins éducatives. 2 Commentaires Inscrivez-vous sur cette conversation, postez un commentaire ci-dessous. Volume est le nombre d'actions échangées pendant une certaine période de temps, (par exemple, une heure, un jour, une semaine, un mois). C'est l'une des analyses les plus simples mais essentielles du volume, qui offre aux investisseurs un outil d'analyse technique et des indices efficaces quant à l'intensité d'un certain changement de prix. Le volume élevé est caractéristique des hauts de marché quand une forme de consensus croit que les prix se déplaceront plus haut. Le volume élevé est également typique tout en lançant de nouvelles tendances que les prix émergent d'une fourchette de négociation. En raison de la panique de volume de vente conduit souvent augmente juste avant les fonds du marché, qui se produisent généralement pendant les périodes de consolidation où les prix se déplacent latéralement dans une fourchette de négociation. Un faible volume apparaît aussi souvent pendant la période d'indécision pendant les périodes de marché. Il existe une majorité de faibles niveaux de volume pendant les périodes de consolidation. Cela se produit en raison des attentes indécises au cours des périodes de consolidation, lorsque les prix se déplacent de côté dans une gamme étroite de négociation. De faibles volumes peuvent également apparaître pendant les périodes de marché, une autre période indécise. Le volume peut également être utile pour définir la santé d'une tendance existante. Une saine tendance à la hausse devrait avoir un volume plus élevé sur le mouvement ascendant de la tendance, et de réduire le volume sur le chemin vers le bas. Un volume inférieur sain sur les jambes correctives ascendantes et la tendance baissière a habituellement un volume plus élevé sur les jambes descendantes de la tendance.
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