Gestion De Portefeuille Forex

Comment créer un portefeuille de Forex pour diversifier votre risque La plupart des nouveaux commerçants de forex ne négocient qu'une paire à la fois en essayant de faire de l'argent en utilisant des indicateurs, des systèmes de négociation et la gestion de l'argent. Dans cet article, je vais vous expliquer un moyen facile de s'en tenir à la tendance dans le Forex diversifier votre risque grâce à un portefeuille de paires de devises. En d'autres termes, les lecteurs apprendront à composer des portefeuilles de paires afin que les pertes de certaines paires soient compensées, au moins, voire dépassées, par les bénéfices du repos. Pour diversifier nos risques en Forex, nous allons créer un Classement de paires en utilisant une mesure homogène. Il existe plusieurs techniques sur la façon de créer un classement des paires. Dans cet article je vais donner une vue très pratique d'une méthode générale que les lecteurs peuvent utiliser pour composer leur propre portefeuille de Forex. Cette méthode est illustrée par un exemple basé sur l'approche de Schellings4, qui, je pense, peut être très intéressante pour cette communauté. L'article commence à décrire brièvement quelques considérations (concepts et indicateurs) nécessaires pour comprendre l'exemple. Ensuite, toutes les étapes de la méthode sont détaillées à l'aide d'un exemple utilisant l'approche de Schellings. Ensuite, l'article décrit une stratégie brève basée sur le portefeuille créé montrant comment l'exploiter. Enfin et avant les références, quelques conclusions intéressantes sont présentées. 2 CONSIDÉRATIONS PRÉCÉDENTES Concepts: Diversification: Dans le domaine financier, la diversification signifie réduire le risque en investissant dans divers actifs (1). Indicateurs RSI: Le Relative Strength Index (RSI) est un indicateur technique. Destiné à tracer la force ou la faiblesse actuelle et historique d'un stock ou d'un marché en fonction des cours de clôture d'une période de négociation récente. (2) Le taux de variation (ROC) est un simple indicateur d'analyse technique indiquant la différence entre le cours de clôture d'aujourd'hui et le proche jour N (3). SMA: Moyenne mobile simple (SMA) est la moyenne non pondérée des n points de référence précédents (5). Pour cet article, nous considérons des SMA de 10 et 30 périodes. Remarques: Dans tous les exemples, nous utilisons des données journalières à la fermeture à New York (22h00). 3 GÉNÉRATION DE PORTEFEUILLE DE FOREX. UNE MÉTHODE GÉNÉRALE 3.1 ÉTAPE 1. Sélectionner une mesure homogène pour toutes les paires. Pour illustrer la méthode, nous suivons l'approche Schellings4, mais les lecteurs sont libres d'utiliser tout autre indicateur. Schelling utilise le RSI (3). Cependant, le RSI peut être très volatil sur les graphiques quotidiens, donc nous l'adoucirons en utilisant deux moyennes mobiles simples (SMA) de 10 et 30 périodes, respectivement. Le graphique ci-dessous montre un exemple appliqué à l'EURUSD: Nous allons utiliser ces moyennes pour créer un ratio de force ou de faiblesse de la paire. Pour ce faire, nous divisons le SMA de 10 périodes du RSI par le SMA de 30 périodes, et nous multiplions le résultat par 100, obtenant une mesure lissée de la force relative de la paire. Le résultat est illustré dans le graphique ci-dessous (RatioMARSI en bas de l'image): 3.2 ÉTAPE 2. Mesure de l'élan. Nous avons déjà un indicateur de la force de la tendance d'une paire. Maintenant nous avons besoin d'un indicateur pour mesurer la vitesse ou l'impulsion du mouvement des paires. Suivant l'approche de Schellings, nous utiliserons pour notre exemple l'indicateur ROC (taux de variation 3), mais encore une fois, les lecteurs sont libres d'utiliser tout autre indicateur: 3.3 ÉTAPE 3. Calcul du classement. Tout ce que nous devons faire maintenant est d'exporter toutes ces valeurs vers notre éditeur de feuille de calcul préféré tel que LibreOffice, OpenOffice ou Excel. Cela nous permettra d'avoir un aperçu du marché des changes. Dans l'image suivante, les couleurs rouge et verte montrent: Si le RSI est inférieur ou supérieur à 50. Si le RSI et le ROC sont inférieurs ou supérieurs à 100. 3.4 ÉTAPE 4. Créez le portefeuille. Maintenant, il est temps de créer le classement des devises sur la base des valeurs précédentes. Si l'on regarde le tableau suivant, on constate que la paire GBPJPY a un ratio moyen de 110 sur RSI et un temps mesuré par la ROC de 100, tandis que le ratio RSI des jours précédents est de 112 et le temps est de 104. En tout cas , En ayant toutes ses valeurs en vert est clair que la paire GBPJPY était plus haussière. Nous trions ensuite toutes les paires de la plus haussière ou forte (toutes les valeurs en vert) à la plus baissière ou faible (toutes les valeurs en rouge). 4 Concevez votre stratégie de portefeuille Maintenant, nous présentons une stratégie basée sur cette information: acheter des paires plus fortes et vendre les plus faibles, en ajustant les positions quotidiennement que l'information est en train de changer dans notre tableur. Pour en revenir à l'exemple et selon la taille de votre compte, chaque jour nous aurons des positions longues sur les trois ou quatre marchés les plus forts et les positions courtes dans les trois ou quatre paires les plus faibles de notre portefeuille créé. N'oubliez pas de régler les positions si nécessaire. Nous avons montré une méthode générale pour créer un portefeuille de paires de devises. La méthode a été illustrée avec un exemple de l'article de Ron Schellings sur le classement des marchés Forex, mais les lecteurs sont libres d'utiliser tous les autres indicateurs pour personnaliser leur propre portefeuille. En conclusion, ce que l'approche de Schellings fait est très proche du concept heatmap (hors du champ d'application de cet article) et peut être appliqué à d'autres marchés financiers en utilisant d'autres indicateurs pour créer des portefeuilles. On notera que l'approche de Schellings n'utilise pas le RSI comme oscillateur de sur-achat survendu, mais de la force ou de la faiblesse de la paire. Si vous souhaitez télécharger ma mise en œuvre JForex (indicateur RatioMARSI) qui exporte des données vers une feuille de calcul suivant l'approche de Schellings, n'hésitez pas à me la demander dans les commentaires ou par message privé et je vous l'enverrai avec plaisir. Toutes les images de cet article appartiennent à l'article original de l'approche Schellings et ne sont utilisées qu'à des fins pédagogiques dans le cadre de ce concours. Une représentation différente est un diagramme de dispersion de RSI (axe vertical) et ROC (axe horizontal) comme montré ci-dessous (à gauche): Dans le graphique ci-dessus (à gauche), nous avons des valeurs élevées de RSI et ROC dans le coin supérieur droit, En bas à gauche représentent des paires avec des valeurs faibles pour RSI et ROC. Nous pouvons également voir l'évolution de chaque paire de RSI et de ROC au cours des cinq derniers jours pour voir si la paire gagne ou perd de sa force (à droite). Cet article est le premier de la série Practical Forex Portfolio Management. Ils couvriront des approches très pratiques (comme cet article avec seulement la théorie nécessaire), des informations concises et précises, et des implémentations JForex des concepts. Si vous les aimez, s'il vous plaît laissez-moi savoir afin que je puisse continuer avec la gestion de porte série. Forex Il est vrai que nos signaux forex garantir autant que 600 pips par mois et avec un lot de négociation moyenne de 100.000, vous pouvez faire au moins US 6.000 un mois. Mais cela signifierait que vous auriez à négocier tous les jours pour faire lesdits profits. Maintenant, nous comprenons que le forex trading quotidien n'est pas everyones tasse de thé. Il faut du temps ainsi que l'opportunité d'être en mesure de transformer nos conseils marché du forex en profits tangibles. Et la plupart de nos clients disent que leur plus grand défi est le temps que le commerce de forex exige, en particulier compte tenu de son engagement 24x5. Pour ceux qui ont des emplois à temps plein ou sont incapables de négocier régulièrement GoldCrudeResearch a inclus dans son offre de gestion de patrimoine, un service exclusif de gestion de portefeuille de trading forex. 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Caractéristiques de la gestion de portefeuille de Forex Les principales caractéristiques de notre offre de PMS incluent Comment nous gérons votre portefeuille Nous classons nos opportunités de trading par la cote de risque-récompense et d'identifier les occasions de négociation de forex pour chaque plan de gestion de patrimoine, Avec 40 de votre capital et l'augmenter à un maximum de 60, afin d'éviter les échecs dans la réunion des appels de marge. C'est parce que la plupart des pertes subies par les professionnels de la gestion de patrimoine sont statistiquement attribuables à l'incapacité à gérer les appels de marge. Sur la base de l'entente conclue avec chaque client, nous utilisons nos conseils quotidiens de négociation intraday ou nous prenons des positions à court, moyen et long terme en fonction du risque et de l'écart. Chaque décision d'achat, de détention et de vente sur le marché des changes est appuyée par une série d'énoncés de justification, soutenus par des recherches. Ceux-ci incluent le risque-rapport de récompense nous utilisons ceci comme un discriminateur pour tenir et les appels de réservation de bénéfice pendant le commerce de forex, comme notre objectif principal est profit tout en sauvegardant le capital de nos clients Analyse de marché Notre équipe de gestion de richesse compile toutes les recherches de forex quotidiennes concernant chacun Décision et les stocke pour référence future. Cette recherche sera mise à la disposition des clients dans le cadre du reportage. Justification de la décision Pour chaque décision de négociation de forex, nos gestionnaires de portefeuille fournissent une explication sous la forme d'un document ou d'un ensemble de documents expliquant directement la justification de la décision et ne laissant rien à l'imagination. 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