Ratio de récompense de risque de Forex Le ratio de récompense de risque est simplement un calcul de combien vous êtes prêt à risquer dans un commerce, contre combien vous prévoyez de viser en tant que but de profit. Pour simplifier, si vous faisiez un trade et que vous vouliez seulement fixer votre stop loss à cinq pips et fixer votre profit à 20 pips, votre rapport risque / récompense serait 5:20 ou 1: 4. Vous risquez cinq pips pour la chance de gagner 20 pips. Comment utiliser un ratio de récompense de risque dans Forex Trading La théorie de base pour le risque: rapport de récompense est de chercher des occasions où la récompense l'emporte sur le risque. Plus les récompenses possibles sont élevées, plus les transactions échouées peuvent résister à votre compte à la fois. Pensez-y de cette façon, si vous deviez utiliser l'exemple ci-dessus et avoir un commerce réussi, il vous tamponner contre quatre métiers perdants avec le même ratio. L'idée d'utiliser un rapport de récompense bon risque est de mettre les chances en votre faveur. Si vous avez toujours fait le rapport 5:20, vous pourriez perdre la moitié de vos métiers, et encore, faire un bénéfice décent. En règle générale, le risque: la récompense est utile lorsque le prix est près de soutien important ou de résistance. Par exemple, si l'EURUSD est dans une tendance baissière et que le prix a stagné près de la résistance et pourrait afficher un plus bas, le risque: récompense favoriserait probablement un commerce de vente avec un plus petit arrêt de protection au-dessus de l'entrée et un plus grand profit dans la direction de la tendance. Quels types de risque Ratio de récompense devrait utiliser un commerçant Le type de ratio de récompense de risque que les commerçants devraient utiliser dépend du type de commerçant vous êtes, et les conditions du marché. Il serait idéal si vous pouviez toujours trouver des métiers qui avaient des récompenses élevées et à faible risque, mais ce que vous pourriez trouver en réalité pourrait être très différent. Il a froncé les sourcils pour avoir un risque qui est plus grand que la récompense, mais si les marchés sont volatils, il pourrait faire sens. Le point d'avoir un stop loss n'est pas seulement de protéger le capital, mais aussi d'arrêter votre commerce une fois qu'il n'a plus de sens. Parfois, le point où le commerce cesse de faire sens est beaucoup plus loin du prix d'ouverture du marché que la sortie en toute sécurité. Quand il s'agit de lui, c'est à vous en tant que commerçant de déterminer quel type de rapport de récompense de risque que vous souhaitez utiliser. Vous devriez essayer d'éviter d'avoir votre risque d'être plus grand que votre récompense, en particulier si vous êtes un débutant, mais il n'ya pas de ratio particulier qui fonctionne pour tous les commerçants. La chose importante est que vous utilisez un ratio qui fait sens pour votre style de négociation et pour les conditions du marché. Bottom Line: D o ne pas laisser le marché prendre plus pour vous sur un métier que vous êtes à la recherche de prendre sur le marché. Entrer et sortir du marché selon vos termes. Comment utiliser le ratio de risque de récompense comme un professionnel Contenu de cet article Le ratio de récompense au risque (RRR, ou de récompense: ratio de risque) est un sujet de négociation très controversé et tandis que certains commerçants affirment que La récompense: le ratio de risque est totalement inutile, d'autres croient qu'il est le Saint Graal dans le commerce. Dans l'article qui suit, nous expliquons comment utiliser le ratio de risque de récompense correctement, de partager quelques faits moins connus sur les concepts et de démystifier les idées derrière la récompense: le ratio de risque. Mythes autour de la récompense: le ratio de risque Mythe 1: Le rapport r: le ratio de risque est inutile Vous lisez souvent que les commerçants disent que le rapport risque-récompense est inutile qui ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Bien que, la récompense: le ratio de risque en soi n'a aucune valeur, lorsque vous l'utilisez en combinaison avec d'autres métriques de négociation, il devient rapidement l'un des outils de trading les plus puissants. Sans connaître la récompense: le ratio de risque d'un seul métier, il est littéralement impossible de négocier rentable et vous allez bientôt apprendre pourquoi. Mythe 2: Récompense bonne contre mauvaise récompense: ratio de risque Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un parler d'un ratio de récompense de risque minimal générique et choisi au hasard Même les livres de négociation populaire indiquent souvent que les métiers avec une récompense: ratio de risque de plus petit que 2: 1 ou 3 : 1 doit être évité. C'est très faux et peut même conduire à une baisse des performances commerciales. Chaque fois que vous lisez quelque chose comme ça, quittez le site immédiatement. Comme nous le verrons sous peu, la récompense optimale: le risque dépend uniquement de votre propre stratégie de trading et de votre performance, et sur rien d'autre. Il n'y a rien comme bonne ou mauvaise récompense: les ratios de risque. Mythe 3: les arrêts mentaux et ne pas utiliser les arrêts est mieux Une fois qu'un commerçant est conscient de la façon dont le concept de la récompense: le ratio de risque fonctionne, il verra que le commerce rentable sans avoir un niveau de prix exact et fixe pour son arrêt est impossible. Seulement si vous savez où vous allez placer votre ordre stop loss avant d'entrer dans le commerce, vous êtes en mesure de calculer votre récompense: le ratio de risque, le winrate nécessaire et de juger si un métier a une attente positive pour vous ou non, nous vous prendre à travers un exemple au dessous de. Les ordres de perte d'arrêt mentale ne fonctionnent pas. Mythe 4: Don8217t justifier les métiers de mauvaise avec des ratios de grande récompense-risque Souvent, les commerçants pensent qu'en utilisant un bénéfice de prise plus large ou une perte d'arrêt plus près, ils peuvent facilement augmenter leur récompense: ratio de risque et, par conséquent, augmenter l'espérance de leurs performances commerciales. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. En utilisant un plus large prendre l'ordre du profit signifie que le prix won8217t être en mesure d'atteindre l'ordre de prise de profit aussi facilement et vous verrez très probablement un déclin dans votre winrate. D'autre part, le réglage de votre arrêt plus près augmentera la quantité d'arrêt prématuré s'exécute et vous serez expulsé de vos métiers trop tôt. Les commerçants amateurs justifient souvent les métiers négatifs où ils ne négocient pas dans leur système avec une plus grande récompense: le ratio de risque. Vos règles de négociation sont là pour une raison et un mauvais commerce ne devient soudainement acceptable en espérant aléatoirement pour obtenir une plus grande récompense: le ratio de risque. Vous ne pouvez justifier un mauvais commerce avec une récompense potentiellement importante: le ratio de risque. Un mauvais commerce reste toujours un mauvais commerce. La récompense: le ratio de risque mesure la distance de votre entrée à votre stop loss et votre ordre de prise de profit et compare ensuite les deux distances (la vidéo ci-dessous) montre que). Lorsque vous connaissez la récompense: le ratio de risque pour votre commerce, vous pouvez facilement calculer le winrate nécessaire (voir la formule ci-dessous). Vous pouvez rapidement voir si le ratio de récompense: risque est assez grand pour votre winrate historique ou si vous devez sauter ce commerce lorsque le rapport de récompense: risque est trop petit. Exemple 1: Si vous entrez un métier avec un ratio de récompense: risque de 1: 1, votre gain global doit être supérieur à 50 pour être une valeur de 1: 1. Rentable: Exemple 2: Si votre système a un taux de réussite historique de 60, vous avez besoin d'un rapport de récompense: risque de 0,6. 1 pour atteindre une espérance de long terme: (1 0.6) 8211 1 0.7 Cheat Sheet pour récompense: ratio de risque et winrate Les commerçants qui comprennent cette connexion peuvent rapidement voir que vous n'avez pas besoin d'un winrate extrêmement élevé ni une grande récompense: L'argent en tant que commerçant. Tant que votre récompense: le ratio de risque et votre match winrate historique, votre négociation fournira une attente positive. La récompense dynamique: le ratio de risque 8211 avancé concepts Lorsque vous êtes dans un commerce et le prix commence à se déplacer en votre faveur, la récompense: le ratio de risque du commerce diminue depuis la distance du prix actuel à votre augmentation stop. Une récompense décroissante: le ratio de risque conduit à une variété de paramètres de risque changeants que nous allons explorer plus loin maintenant. Juste avant que le prix est sur le point de frapper votre ordre de prise de profit, le rapport de récompense de risque est pire et faire la bonne décision commerciale peut devenir très difficile. La question devient alors, prenez-vous un profit tôt et ne risquez pas de redonner vos profits non réalisés, croyez-vous toujours à votre idée commerciale et laissez-le courir, ou bougez-vous votre arrêt pour protéger votre commerce et attendre Attendu qu'il ya Pas de bonne ou mauvaise réponse à cette question, il est important d'être conscient de la dynamique ici et d'analyser comment la gestion des positions et la prise de profit influence votre performance sur le long terme. Sortir des métiers correctement peut faire une grande différence dans votre performance. Ci-dessous, nous allons maintenant vous guider à travers un exemple de commerce et de vous montrer comment les paramètres de risque d'un changement de commerce lorsque le prix se déplace. Un exemple étape par étape commerce comment utiliser le ratio de risque de récompense 1) Vous entrez dans un commerce Pour le bien de l'argument, disons que nous entrons dans le commerce à court sur la rupture de la barre de pin. À ce moment-là, le ratio de récompense de risque est de 2: 1 (240120) et notre minimum exigé winrate est 33.3 (11 2). Cela signifie que si votre historique winrate est supérieur à 33,3 nous pouvons prendre en toute sécurité le commerce. Si votre winrate serait plus faible, cependant, vous devriez sauter la configuration, même quand il a tous les critères d'entrée aller pour elle et ne fiddle avec vos commandes pour fabriquer une plus grande récompense: ratio de risque qui doesnt sens. 2) Le prix se déplace en votre faveur 8211 la récompense: le ratio de risque diminue Après le prix a bougé en notre faveur, vous devez réévaluer la situation. Si vous laissez l'ordre stop loss à son niveau initial, le nouveau rapport récompense: risque diminue à 0.2 (60270) et le gain requis est maintenant 83 (11 1.2). Traders obtenir ce mal: vous devez être conscient du fait que vous n'êtes pas de négociation avec de l'argent gratuit lorsque votre commerce est dans le profit. La plupart des commerçants croient que, sauf s'ils ont fermé le commerce, l'argent qu'ils voient dans leur PampL flottant n'est pas le leur mal mort. Une fois que vous commencez à traiter l'argent dans la PampL comme son votre argent, vous devez le protéger étant un trader signifie gérer le risque et maximiser le paiement final. Posez-vous les questions suivantes lors de la prise de décisions à mi-métier: Quelle est la récompense actuelle: le ratio de risque et le winrate requis Entrerait-on dans le commerce avec la perte d'arrêt actuelle et prendre les niveaux de profit et le ratio de récompense de risque actuel, , Y at-il un niveau de prix raisonnable où je peux déplacer mon ordre stop loss à, pour augmenter la récompense: le ratio de risque Si non, quelles sont les chances de prix atteignant votre prise de profit Est-il toujours à la recherche bonne ou est le prix luttant 3) Arrêter le bon chemin Il ya plusieurs façons d'arrêts de sentier et il n'ya pas de droit ou de mal. Le point le plus important est que vous avez une approche systématique qui vous permet de suivre votre arrêt à des niveaux raisonnables où les chances de compressions prématurées sont minimisées. Dans notre exemple, nous avons traîné l'arrêt au-dessus des sommets précédents. Maintenant, votre nouvelle récompense: le risque a augmenté à 1: 1 (6060) et le winrate requis est tombé à 50 (111). Autres moyens et méthodes que vous pouvez utiliser pour les arrêts de sentier sont: Swing hauts et les bas très populaires et efficaces Haut et bas de la journée Support et la résistance Moyennes mobiles sont particulièrement utiles pendant les périodes de tendance ATR comme information supplémentaire. Le concept de R-Multiple (qui signifie Risk-multiple) est semblable à la récompense: ratio de risque, mais Son plus d'une mesure du rendement qui regarde les métiers fermés. Le R-multiple mesure vos métiers en termes de risque, où il définit la distance entre votre entrée et la perte d'arrêt comme 1R. Ainsi, un trade que vous fermez pour une perte à votre niveau initial stop loss est une perte -1R. Un métier gagnant qui fait le double du montant de votre risque initial (une récompense 2: 1: ratio de risque) serait un commerce 2R. Vous obtenez l'idée Le concept R-multiple est vraiment pratique lorsque vous commencez à comparer votre récompense initiale: le ratio de risque au multiple R terminé. Si vous surestimez le potentiel de récompense et voyez une grande différence entre la récompense initiale: le risque et le R-multiple final, vous devriez jeter un oeil à la prémisse de votre méthodologie. Êtes-vous trop optimiste Fermez-vous les métiers trop tôt Ce qui se passe exactement Ces idées sont inestimables et ils feront une grande différence dans votre négociation la façon la plus facile de savoir ce qui fonctionne ou non est en consultant votre journal de négociation. Le rapport récompense-risque: l'outil de gestion des risques ultime Le concept de la récompense: le ratio de risque est beaucoup plus que de diviser votre distance de prise de profit par votre distance stop loss et puis de tirer pour un nombre aléatoire, élevé. La récompense: le ratio de risque détermine votre rentabilité à long terme et c'est un concept dynamique. Les traders professionnels (voir ci-dessous) se considèrent comme des gestionnaires de risques et évaluent les risques et gèrent l'inconvénient devrait être votre principale priorité. Nous vous encourageons vivement à commencer à accorder plus d'attention à vos paramètres de risque planifiés, réalisés et intermédiaires et à évaluer la façon dont vous gérez vos métiers. Si vous voulez jouer avec différentes statistiques de négociation et obtenir une meilleure sensation de la façon dont les différents paramètres du commerce interagissent, consultez Edgewonk8217s simulateur de performance ou utiliser notre calculateur de risque de récompense. Vous devez toujours être en mesure de trouver quelque chose où vous pouvez fausser la relation de risque de récompense si grandement en votre faveur que vous pouvez prendre une variété de petits investissements avec de grandes opportunités de risque de récompense qui devrait vous donner un minimum de tirage Des douleurs et des opportunités à la hausse. Paul Tudor Jones Ce n'est pas si vous êtes bon ou mauvais c'est important, mais combien d'argent vous faites quand vous avez raison et combien vous perdez quand vous avez tort. George Soros Franchement, je ne vois pas les marchés, je vois les risques, les récompenses et l'argent. Larry Hite Il est essentiel d'attendre pour les métiers avec un rapport de récompense bon risque. La patience est une vertu pour un commerçant. Alexander Elder Paul Tudor Jones avait un principe qu'il utilisait pour appeler 5: 1. Il sait qu'il va avoir tort quelquefois si il perd un dollar et doit dépenser un autre dollar, dépenser deux pour faire cinq, he8217s encore jusqu'à 3. Il peut se tromper quatre fois sur cinq et toujours être en grande forme. Anthony Robbins sur Paul Tudor Jones La chose la plus importante est la gestion de l'argent, la gestion de l'argent, la gestion de l'argent. Quiconque réussit vous dira la même chose. Marty Schwartz Le problème avec RiskReward est que vous ne pouvez jamais connaître la récompense, seulement le risque. Toute récompense potentielle que vous percevez est un produit complet de votre imagination. C'est une estimation entièrement faite (peu importe comment vous essayez de justifier 8211 statistiquement ou autrement). C'est une vérité inévitable puisque le marché a des forces aléatoires agissant sur elle à tout moment. En outre, RiskReward est également grandement affecté par la capacité du négociant. Par ce que je veux dire il ya beaucoup de facteurs émotionnels qui affecteront les commerçants de différentes capacités pendant le commerce. Par exemple, si un commerçant perçoit un commerce de 4 à 1 RR, entre et au début du commerce décide de sortir (par panique ou inconfort) et livre un petit profit, le commerce n'est plus un 4 à 1 RR, il est plus proche A 1 à 4 (si un arrêt a été placé à une distance raisonnable de l'entrée). Il en va de même pour un commerçant qui entre dans ce même commerce et à un moment donné pendant le commerce voit l'activité qui est susceptible d'annuler le résultat positif et les sorties avec un bénéfice égal à la distance de l'entrée à l'arrêt. En d'autres termes, un 11 RiskReward. Maintenant, la grande question à ce commerçant est: Puisqu'il était seulement un 11, si vous auriez su que, auriez-vous encore pris le commerce RiskReward peut éventuellement vous aider psychologiquement et vous aider à tirer le déclencheur, mais tout résultat que vous percevez avant l'entrée est Entièrement constitué. Risque Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs et Stocks comporte un risque de perte. Veuillez considérer attentivement si ce commerce est approprié pour vous. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les articles et contenus sur ce site Web sont à des fins de divertissement uniquement et ne constituent pas des recommandations d'investissement ou des conseils. Full Terms Crédit d'image: Tradeciety a utilisé des images et des licences d'image téléchargées et obtenues via Fotolia. Flaticon. Freepik et Unplash. Trading charts ont été obtenus en utilisant Tradingview. Stockcharts et FXCM. Création d'icônes par Icons8
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